目次
そもそもシストレとは？
シストレとは、「システムトレード」を略した言葉です。システムトレードとはあらかじめ組まれた売買ルールに定められた通りに機械的な売買をすることで、FXの世界ではひとつの手法として多くの投資家が使用しています。
シストレではそれぞれの相場局面において特に相場観を持つことなく、あらかじめ設定された売買ルールだけにもとづいて機械的に売買を行います。そのため、この一連の投資行動を自動化することもできます。そのため、シストレのことを自動売買と同義であると解釈している人もいます。
シストレにもいくつかの分類があり、主なものは以下の通りです。
プログラム系：あらかじめ用意されている売買プログラムの中から自分が運用したいものを選択します。この中には、証券会社のプラットフォーム内のプログラムを選択するものと、EAと呼ばれるプログラムを入手して自分のMT4やMT5といった取引ソフト内で動かすパターンがあります。
リピート系：一定の値幅の価格変動をするたびに、新規エントリーとポジション決済を繰り返すことで、相場の往復から利益を狙うものとなります。マネースクエアのトラリピ、アイネット証券のループイフダンなどが該当し、どういう売買をするのかが事前に投資家に知らされていることが特徴です。
この記事では、プログラム系における証券会社のプラットフォーム内で稼働するタイプのシストレをメインに解説していきます。
なお、こういったシステムトレードに対して投資家自らが投資判断をして売買注文を出すトレードのことを、裁量トレードといいます。
シストレのストラテジーとは？
あらためて、シストレによる自動売買は、シストレをおこなうプラットフォームとそのプラットフォーム上で動作する自動売買プログラムによって構成されています。この自動売買プログラムのことを「ストラテジー」と呼ぶことにします。
ストラテジーとは戦略や作戦を意味する英語のStrategyに由来しており、それぞれのストラテジーはFXで利益を上げることを目的にプログラムが組まれています。そのプログラムをシストレのプラットフォーム上で動作させることにより、自動売買が可能になります。
例えば、みんなのFXが提供している「みんなのシストレ」というサービスでは、システム上で動作させるストラテジーを選択し、投資金額を設定します。
あとは選んだストラテジーにプログラムされた条件に従ってFXの自動売買がおこなわれます。
シストレのストラテジーは、基本的にテクニカル分析によって売買シグナルを判定しているため、それぞれのストラテジーに設定された条件が成立した時に、成行注文を出してポジションを建てる、もしくは保有ポジションの決済をします。
シストレでトレードするまでの手順
シストレによるFXトレードを始めるには、利用したいシストレプラットフォームを持っているFX会社の口座を開設する必要があります。
口座を開設したら資金を入金し、あとは自動売買を行うストラテジーを選択するという流れになります。
例えば「みんなのFX」で「みんなのシストレ」を利用するには、以下のような流れになります。
「みんなのシストレ」口座を開設
FX会社「みんなのFX」にある「みんなのシストレ」ページから口座開設の手続きをします。
資金を入金する
口座を開設したら、口座の管理画面から自動売買に用いる資金を入金します。
ストラテジーを選ぶ
「みんなのシストレ」では運用成績が優秀なストラテジーがランキングで表示されており、こうしたランキングなどを参考にしながらストラテジーを選びます。
「みんなのシストレ」の面白いところは、ストラテジーがプログラムだけでなく裁量トレードをしている人間の投資家も選べるところです。
優秀な成績を収めている投資家をストラテジーとして選ぶことで、その投資家と同じ売買行動を自動的に行うことができます。
シストレのメリット5つ
シストレを利用することで得られるメリットは、以下の5つです。
1．24時間常に売買の機会を逃さない
基本的に平日はほぼ24時間いつでも売買チャンスがあることはFXのメリットですが、だからといって投資家が24時間ずっとトレードに参加できるわけではありません。シストレであれば自動的に相場を常に確認して注文を発動できるため、ほぼ24時間すべて売買可能です。
2．自分で考える必要がなくストレスフリー
FXに限らず、投資には相場分析やリスク管理など、多くの作業を伴います。これが投資家にとって負担となることもありますが、シストレの場合はその作業がすべて自動化されているため、労力が大幅に軽減されます。また、裁量トレードでは損切りなどメンタル面での負担も避けられませんが、シストレはこういった作業も自動的に行うため、毎回の損切りストレスからも解放されます。
3．優秀な「投資頭脳」を味方につけられる
シストレを始めたい人にとって「自分がやるよりもシストレで好成績を上げたい」というのは大きな目的のはず。運用成績の優秀なストラテジーやプロが作成したストラテジーなど、「投資頭脳」を投資家本人が利用できます。これは特にFX初心者の方にとって、頼もしいメリットとなるでしょう。
4．運用成績が優秀なストラテジーを選べる
どのストラテジーを選ぶかがシストレの成否を分けます。
そのためシストレサービスを提供しているFX会社ではプロによるストラテジーの提供や、ランキング形式によるリアルタイムの成績表示など、選びやすい仕組みを充実させています。
ここ数年のシストレの仕組みは、ストラテジーを選びやすくなっているので、優秀なシステムを選べるのが大きなメリットでしょう。
5．損切りを躊躇せず実行できる
多くの投資家が経験している大きな損失に深く関わっているのが、損切りの躊躇や遅れです。人間は自分の操作によって損失を確定させることに多大な抵抗を感じるもので、特にFX初心者の方にとってはより負担が大きく感じられることでしょう。
シストレはあらかじめ決められたルールに従って一貫したトレードを続けるため、損切りもそれに含まれます。これにより、損切りの遅れがもたらす大きな損失を回避しやすくすることができます。
シストレのデメリット4つ
シストレを利用することで考えられるデメリットは、以下の4つです。
1．売買プログラムの内容がブラックボックス
テクニカル分析によって売買シグナルを発し、注文を出すのがプログラム系シストレのストラテジーです。その売買シグナルをどのように分析して発しているのかは、それぞれのストラテジーの企業秘密にあたるため、基本的に中身を窺い知ることはできません。
2．重大ニュースなどへの対応が遅れがち
為替相場はテクニカルとファンダメンタルズという2つの大きな要素によってレートが変動しています。シストレのストラテジーはテクニカル分析によって売買判断をしており、ファンダメンタルズ要因は考慮されません。トランプ大統領の発言やイギリスのブレグジットなど、大きなニュースによって相場が急変した際には対応が遅れがちで、ファンダメンタルズ要因による大相場に乗るといった戦術は不得手です。
3．基本的にコツコツ型の売買であり短期間で利益を出すには不向き
いわゆる大相場など大きな値動きが発生した時は利益を出す好機ですが、シストレはテクニカル分析によって小刻みに売買を繰り返し利益を積み重ねていくのが基本スタンスであるため、短期間で利益を出す性質のものではありません。しかしこれはリスク管理に長けていると言い換えることもできるので、デメリットとは言い切れない部分があります。
4.シストレ独自の運用テクニックを身に付ける必要がある
これまで述べてきたように、シストレを稼働させていれば全ての売買は自動的に行われますが、かといって完全に放置していれば良いというわけではありません。 売り買いは自動でやってくれるからこそ、ストラテジーをどう選び、また組み合わせ、どのタイミングで稼働スタートし、いつ運用ストップするのかといった部分が重要になってきます。
シストレを使用する上での注意点
みんなのシストレは元本や利益を保証するものではなく、裁量取引同様、相場変動等により損失が生じる場合があります。
また、みんなのシストレをはじめとする自動売買ツールは、急な相場変動に対応できないケースがあります。
これらのリスクに注意を把握した上で取引を始めてください。
シストレの鍵となるストラテジー
自動売買プログラム（ストラテジー）の仕組みとは？
シストレのストラテジーは、主に移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表といった各種テクニカル分析を用いることにより、売買シグナルを発します。同じテクニカル指標を見ていても投資家によって投資判断が分かれるように、シストレのストラテジーもそれぞれ異なる価値観や分析手法を持っています。
成績の良いストラテジーを選ぶのは基本ですが、自動売買を行うストラテジーに自分の資産を預けるのですから、そのストラテジーがどの通貨ペアで取引をしていて、どんな性格を持っているのかを知ることは重要です。
ストラテジーは主に以下の要素によって構成されており、取引開始にあたってはこれらの項目を選択、設定する必要があります。
1．取引通貨ペアそれぞれのストラテジーには取引対象としている通貨ペアがあります。通貨ペアによって値動きに特徴があるのはご存じかと思いますが、ストラテジーを使って自動売買をする場合であってもその傾向は似通っているので、投資方針に沿って通貨ペアを選びます。
2．投資数量自動売買プログラムによって取引をする1回あたりの取引数量を設定します。おおむねLot単位で設定するようになっており、1Lotは1,000通貨単位であることが多いですが、1,000通貨単位と10,000通貨単位では、口座に必要な資金に10倍の差が出るので、しっかり確認しましょう。
3．リスク許容額自動売買プログラムによる取引であっても損失が生じることはあります。その損失をどこまで許容できるかを設定することで、その設定した金額に到達したら自動的にポジションが決済され、損切りが発動します。名称がシステムによって異なり、例えば「みんなのシストレ」では「リスクコントロール」という名称の設定項目となります。
4．最大ポジション数採用する予定のストラテジーが売買シグナルを発した時に、最大どれだけのポジションを保有するかを設定します。資金的な余裕と相談して決めることになりますが、まだそのストラテジーによる自動売買を経験していない段階では少なめにしておくのが無難です。 売買シグナルは相場によっては、短期間に複数発生する場合があります。最大ポジション数を多めに設定しておくと、ほぼ同じタイミングで複数のポジションを持つことになり、それらが損切りされてしまった時に、大きな損失に繋がってしまう可能性があります。
シストレのストラテジーは自分で作成することもできる
ここまでの解説では「既存のストラテジーを選択して自動売買を開始する」方法を解説してきましたが、このストラテジーは自分で作成することもできます。
高度なプログラム技術がなくても、例えばFXプライムby GMOの「ちょいトレFX」では画面上の操作だけで自分の売買ルールをストラテジーとして保存、そして自動売買に利用することができます。
もし現在の裁量トレードで、一定以上利益を出すことができており、その売買が明確なルールに基づいて行われているのなら、そのルールをシステム化してみるのもいいでしょう。
ストラテジーを選択する前に確認しておきたい7つのこと
ここではストラテジーを選択して、シストレの運用を始める前に明確にしておきたい7つの事柄を説明していきます。
必要な初期投資資金
最初に、シストレを始めるために必要な投資用資金を確認しておきましょう。各通貨ペア共通で必要になる資金は、「必要証拠金額×最大ポジション数＋直近半年程度の最大ドローダウン」の計算式で求めることがほどんどです。
ドローダウンというのは運用中にいくら下落したかを表す倍率のことで、最大ドローダウンは指定した期間内に記録した最も大きな含み損を示しています。半年程度の最大ドローダウンを知ることで、そのストラテジーがどこまで含み損を抱える可能性があるかが分かります。
最小数量でシストレを始めるのであれば1万円未満からでも可能ですが、たとえ取引数量が少なくても含み損が膨らむと裁量トレードと同じようにロスカットになってしまいます。常に自分の目でチェックしているわけではない自動売買だからこそ資金には余裕をもたせておきたいところです。
短期トレード？長期トレード？
利用者の性格や投資方針、資金的な事情によって短期的な利益を狙いにいくのか、中長期的に資産形成を目指すのかといった違いがあります。ストラテジーにも短期スパンで利益を狙うものから長期的な視点のものまでさまざまな種類があるので、ご自身の性格や投資方針などに合ったものを選びましょう。
損益グラフを見て、短期的に増減を繰り返しているストラテジーと緩やかな右肩上がりを続けているストラテジーとでは運用方針が異なるので、損益グラフをチェックして自分に合ったストラテジーを見つけるようにしましょう。
トレードの傾向による選択
投資家によってトレンドフォローが得意であったり、ハイリスク・ハイリターン投資を好む人などさまざまなタイプがあります。シストレのストラテジーもこれと同じように、トレードタイプによる分類があります。
例えば知名度の高いシストレのプラットフォーム「ミラートレーダー」には、低リスク型、バランス型、トレンド型という3つの分類があります。名称からおおよその見当はつくと思いますが、これらの分類は直近の取引回数と収益、最大ドローダウン、勝率などによって分類されています。
ここで注目したいのは、ストラテジーの開発時に与えられた運用方針ではなく、あくまでもトレードの結果によって評価、分類されていることです。トレードの結果によってはストラテジー開発当初の思惑とは異なる分類になることがあるかもしれませんが、利用者はトレード結果という客観的な情報でストラテジーを検索することができます。
最大ドローダウンの更新有無
直近半年程度のドローダウンをチェックして、最大ドローダウンが何度も更新されているストラテジーは「ここ最近は成績が不振」であることが窺い知れます。かつて好成績を収めていたとしても最近の運用成績が思わしくないのはリスクが高いので、選択しない方が無難です。
損益グラフが緩やかな右肩上がりであるかどうか
シストレは何度も売買を繰り返しながらコツコツと利益を積み上げていくことに長けています。そのため、運用成績が優秀なストラテジーの損益グラフは長期的に緩やかな右肩上がりとなります。
直近半年だけだと1回ごとの売買による結果がグラフの形状を大きく変えることがあるので、損益グラフによる成績判断は年単位でチェックするのが良いでしょう。利益と損失を繰り返しながら徐々に資産を増やしているストラテジーを選ぶのも一つです。。
損小利大が実践されているか
投資に損失はつきものです。必ず勝ち続けられるというというものではないので、損失を最小限に抑えながら利益の最大化を目指すのが、投資の基本になります。それはシストレでも同じなので、「損小利大」が成績に表れているかどうかをチェックすると、そのストラテジーの実力が見えてきます。
平均利益が平均損失を上回っており、それと同時に最大利益が最大損失を上回っているストラテジーであれば、それは損切りを最小限に抑えながら利益を取る時は大きく取れていると判断する目安になるでしょう。
自動売買に関係する各種データ
重要なデータとその意味も知っておきましょう。
勝率：どれくらいの割合で勝ちトレードになるかを示します。勝率が高い方がトレード結果は安定しやすいです。
PF：プロフィットファクターと呼ばれ、総利益÷総損失です。この数値が大きいほど、たくさん稼いでいるストラテジーとなります。
最大連勝数、最大連敗数：過去の運用でどれくらい連勝や連敗をしたかの目安。この範囲内の連勝や連敗は想定内といえます。
リスクリワードレシオ：トレード1回の平均利益÷平均損失で、トレード1回でどれくらい利益を出すポテンシャルがあるかが分かります。基本的にこの数値は勝率と反比例し、高いほど勝率は下がる傾向にあります。
ストラテジーの選び方で意識しておく5つのこと
ストラテジー選びはポートフォリオを意識する
分散投資はリスク管理の基本です。それをシストレに当てはめると単一のストラテジーに全資産の運用を任せるのではなく、複数のストラテジーを同時に稼働させ、その内訳を戦略的に組み立てるのが有効です。
異なる投資対象に資金を分散させる内訳のことを、ポートフォリオといいます。シストレによる自動売買でも複数のストラテジーを選択することでポートフォリオを構築しましょう。
先ほど「ミラートレーダー」にはストラテジーの性格による分類があると述べましたが、このように性格の異なるストラテジーを組み合わせて同時に稼働させることが有効です。低リスク型で手堅く長期的な資産増を狙いながら、トレンド型でも利益を狙うといった具合です。
ポートフォリオを組み立てた場合、重要なのは全体の収支です。調子の良いストラテジーとそうでないストラテジーが混在していても、トータルでプラスになっているのであればそのポートフォリオは成功していると言えます。
自動売買とはいえ完全放置はリスクが高く危険である
シストレは自動売買だからといって、完全放置はリスクが高いという認識を持ちましょう。先ほどポートフォリオについて触れましたが、ポートフォリオについても一度構築したらそのまま放置ではなく、定期的なメンテナンスが必要です。
運用成績が良いストラテジーを稼働させていたとしても、それがいつまでも優秀であり続ける保証はありません。むしろ相場環境やトレンドの変化によってひとつのストラテジーがいつまでも好成績を上げ続けることの方が難しいので、調子が悪くなってきたストラテジーを休ませたりポートフォリオから外し、その代わりにその時の相場環境に合っているストラテジーを組み込みます。
そのためには定期的に運用状況を確認し、調子を落としているストラテジーがないかどうかをチェックする習慣を持っておきましょう。
ストラテジーランキングは万能ではない
FX会社ではストラテジー選びを支援する目的で、取り扱っているストラテジーを人気や成績などでランキング表示していることがあります。ランキングの上位にあるストラテジーは魅力的に見えますが、それはあくまでも過去の成績によるものです。
先ほども述べたように、FXの相場環境は常に変化しています。これまで好成績を収めていたからといってこれからもそうであるとは限らないので、ランキングだけでストラテジーを選んでしまうのは必ずしも得策とは言えません。
ランキングはあくまでも過去の実績にもとづいた参考情報であり、チェックしているストラテジーの今後について実力を証明するものではないことを念頭に置いておいてください。
勝率だけで判断しない
シストレのストラテジーには必ず勝率が表示されています。勝率という響きから「高ければ高いほど優秀」と思いたくなるものですが、ここには少々カラクリがあります。
勝ちは含み益がある状態で決済（利確）に成功したことで、負けは損切りです。つまり勝率が高いということは損切りの回数が少ないということです。損切りはリスク管理上とても重要なものだけに、損切りをせずドローダウンが大きくなってしまい、それがロスカットにつながってしまったら本末転倒です。あまりに勝率が高いストラテジーはそれが本当に「利確している確率」なのかどうかを注視してください。
ストラテジーの運用期間とトレード回数は十分か
採用しようとしているストラテジーの運用期間と取引回数も、チェック必須項目です。ストラテジーの実力を知るにはある程度の実績サンプルが必要だからです。運用期間が半年に満たないストラテジーや、トレード回数が50回に満たないようなストラテジーだと、その実績だけで実力を判断するのはリスクが付きまといます。
少なくとも半年もしくは1年以上、そして50回以上のトレード回数で運用成績を判断したいところなので、この条件をクリアしているかどうかもチェックしましょう。
記事のまとめ
- ストラテジーとはシストレのプラットフォーム上で動作する自動売買プログラムのこと
- ストラテジーは主に取引通貨ペア、投資数量、売買ロジック、リスク許容額、最大ポジション数で構成されていて、これらを設定して運用する
- ストラテジーは自分で作成することもできる
- ストラテジーは長期間の運用を繰り返しながらコツコツ資産を積み上げられているものを選ぼう
- ストラテジーの勝率にはカラクリがあるので勝率だけでは判断しない
